|
|
Scenario structures in multistage stochastic programs
Harcek, Milan ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Práce se věnuje úlohám vícestupňového stochastického programování v kontextu různých způsobů reprezentace náhodného procesu. Základní formou reprezentace náhodného procesu je scénářový strom. V práci jsou popsány vlastnosti obecného a po stupních nezávislého scenářového stromu. Scenářové stromy jsou nakonec kombinovány s markovskými řetězci, které popisují stav systému a určují tak, který scénářový strom se má použít. V práci je popsaná taky scénářová mřížka, která umožňuje redukovat komplexitu oproti obecné verzi scénářového stromu. Scenářové stromy jsou generovány metodou momentů. Pomocí scénářových stromů jsou reprezentovány náhodné výnosy, které vstupují do optimalizačního problému privátního investora.
|
|
|
Scenario structures in multistage stochastic programs
Harcek, Milan ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Práce se věnuje úlohám vícestupňového stochastického programování v kontextu různých způsobů reprezentace náhodného procesu. Základní formou reprezentace náhodného procesu je scénářový strom. V práci jsou popsány vlastnosti obecného a po stupních nezávislého scenářového stromu. Dále je rozebrán případ scénářového stromu závislého na stavech markovského řetězce. Stavy markovského řetězce reprezentují období krize a období bez krize. Nakonec je, pomocí informace o historickém počtu krizových období, použita scénářová mřížka. Scénáře pro scénářové stromy jsou generovány metodou momentů. Scénářové struktury jsou použity jako vstup do optimalizačního problému privátního investora.
|
|
|
A Note on Optimal Value of Loans
Kaňková, Vlasta
People try to gain (in the last decades) own residence (a flat or a little house). Since young people do not posses necessary financial resources, bank sector offers them a mortgage. Of course, the aim of any bank is to profit from such a transaction. Therefore, according to their possibilities, the banks employ excellent experts to analyze the financial situation of potenitial clients. Consequently, the banks know what could be a maximal size of the loan (in dependence on the debtor's position, salary and age) and what is reasonable size of installments. The aim of this contribution is to analyze the situation from the second size. In particular, the aim is to investgate the possibilities of the debtors not only on the dependence on their present - day situation, but also on their future private and subjective decisions and on possible “unpleasant” events. Moreover, consequently according to these indexes, the aim of this contribution is to suggest a method for a recognition of a “safe” loan and simultaneously to offer tactics to state a suitable environment for future time.The stochastic programming theory will be employed to it.
|
|
|
Scenario structures in multistage stochastic programs
Harcek, Milan ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Práce se věnuje úlohám vícestupňového stochastického programování v kontextu různých způsobů reprezentace náhodného procesu. Základní formou reprezentace náhodného procesu je scénářový strom. V práci jsou popsány vlastnosti obecného a po stupních nezávislého scenářového stromu. Scenářové stromy jsou nakonec kombinovány s markovskými řetězci, které popisují stav systému a určují tak, který scénářový strom se má použít. V práci je popsaná taky scénářová mřížka, která umožňuje redukovat komplexitu oproti obecné verzi scénářového stromu. Scenářové stromy jsou generovány metodou momentů. Pomocí scénářových stromů jsou reprezentovány náhodné výnosy, které vstupují do optimalizačního problému privátního investora.
|
|
|
Multistage Stochastic Programming Problems - Decomposition
Lapšanská, Alica ; Kaňková, Vlasta (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
V práci je představena úloha vícestupňového stochastického programování a její aplikace na několik praktických problémů. Detailněji je rozebírán případ, kdy má náhodný prvek autoregresní vlastnost a množiny omezení jsou ve tvaru individuálních pravděpodobnostních omezení. Pro tyto úlohy jsou uvedeny podmínky, které musí dobře definovaný problém splňovat. Dále je řešena aproximace úlohy a rychlost její konvergence při empirickém odhadu distribuční funkce. Nakonec je vyřešen problém týkající se investování do finančních instrumentů, který je definován jako úloha dvoustupňového stochastického programování s pravděpodobnostným omezením a náhodným prvkem řídícím se autoregresní posloupností. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Ramsey Stochastic Model via Multistage Stochastic Programming
Kaňková, Vlasta
Ramsey model belongs to ``classical" economic dynamic models. It has been (1928)originally constructed (with a farmer interpretation)in a deterministic setting. Later this model has been generalized to a stochastic version. Time horizont in the original deterministic model as well as in modified stochastic one can be considered finite or infinite. The contribution deals with the stochastic model and finite horizont. However, in spite of the classical approach to analyze it we employ a stochastic programming technique. This approach gives a possibility to employ well known results on stability and empirical estimates also in the case of Ramsey model. However, first, we introduce some confidence intervals. To obtain the new assertions we restrict our consideration mostly to the case when the ``underlying" random element follows autoregressive (or at least Markov) sequence.
|
host ::
RSS.